Programa de Pós-Graduação em Economia

O Programa de Pós-Graduação em Economia convida a todos os estudantes do programa para o minicurso de Modelos Não-Paramétricos em Econometria, ministrado pelo Professor Carlos Brunet Martins-Filho, da Universidade do Colorado (EUA) e do International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Resumo: as teorias estatísticas e econométricas clássicas de inferência e teste foram, e têm sido, construídas para modelos matemáticos com parâmetros finitos. Essas teorias encontram-se bem desenvolvidas e tem se provado extremamente úteis em economia aplicada e finanças. No entanto, nas últimas décadas, estatísticos e econometristas têm reconhecido que é por vezes inadequado assumir que os processos geradores de dados possam ser total, ou parcialmente, descritos por parâmetros em espaços de dimensões finitas. Esta constatação promoveu o surgimento de uma crescente literatura sobre a especificação e estimação de modelos onde os parâmetros de interesse são funções, ou seja, vetores em espaços de dimensão infinita. Estes modelos são comumente chamados não-paramétricos ou semi-paramétricos. Neste minicurso o Prof. Carlos Brunet Martins-Filho apresentará uma visão geral dos resultados mais fundamentais na especificação e estimação dos modelos não-paramétricos em economia e finanças.

Data: 27 e 29 de Março

Horário: 09h00 às 11h30

Local: Sala 203 do prédio da pós-graduação do CSE