O Acadêmico Akauã Flores Arroio defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “Violência e Segurança Privada: Uma Análise de Simultaneidade Usando Cópulas Bivariadas”, no dia 18/03/2020, às 14:00 horas, na Miniauditório do CNM, II andar, Bloco “D” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Francis Carlo Petterini Lourenço (Presidente), Marianne Zwilling Stampe (Membro Externo), Guilherme de Oliveira (Membro Interno), Helberte João França Almeida (Membro Interno).
O Acadêmico Pierre Joseph Nelcide defenderá sua Tese de Doutorado, intitulada “Uma Análise das Políticas Fiscal e Monetária no Brasil via um Modelo Macrodinâmico: Previsão e controle estocástico via lógica Fuzzy”, no dia 11/03/2020, às 14:00 horas, no Miniauditório do CNM, II andar, Bloco “D” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Milton Biage (Presidente), Patrícia Bonini (Membro Externo), Guilherme Jonas Costa da Silva (Membro Externo), Gilson Geraldino Silva Júnior (Membro Interno), Maurício Simiano Nunes (Membro Interno), Silvio Antônio Ferraz Cário (Membro Interno).
O Acadêmico Manoel Lopes Rodrigues Júnior defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “NUDGE – Teoria e Prática”, no dia 02/03/2020, às 14:00 horas, na Sala 207, Bloco “F” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Eraldo Sérgio Barbosa da Silva (Presidente), Márcia Terezinha Longen Zindel (Membro Externo), Newton Afonso Carneiro da Costa Junior (Membro Interno), Guilherme de Oliveira (Membro Interno).
O Acadêmico Murilo Rocha e Silva defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “A Granular Perspective on the Brazilian Business Cycles: Evidence from the Impacto of Large Firms”, no dia 04/03/2020, às 14:00 horas, na Sala 203, Bloco “F” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Eraldo Sérgio Barbosa da Silva (Presidente), Raul Yukihiro Matsushita (Membro Externo), Guilherme de Oliveira (Membro Interno), João Frois Caldeira (Membro Interno).
A Acadêmica Júlia de Sousa Pinheiro defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “Padrões de Heterogeneidade das Expectativas de Inflação Mensal da Pesquisa Focus: Uma Análise Computacional Baseada em Agentes“, no dia 28/02/2020, às 14:00 horas, na Sala 203, Bloco “F” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Jaylson Jair da Silveira (Presidente), Helberte João França Almeida (Coorientador), Michel Alexandre da Silva (Membro Externo), Eva Yamila da Silva Catela (Membro Interno), Roberto Meurer (Membro Interno).
O Acadêmico Leon Cardoso Esquierro defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “Sobre Mosquitos e Leis: O Debate sobre as Causas Fundamentais do Desenvolvimento Econômico (2000-2012)”, no dia 27/02/2020, às 14:00 horas, na Sala 203, Bloco “F” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Eva Yamila da Silva Catela (Presidente), Ana Paula Menezes Pereira (Membro Externo), Solange Regina Marin (Membro Interno), Silvio Antônio Ferraz Cario (Membro Interno).
O Acadêmico Igor Bastos Cavaca defenderá sua Dissertação de Mestrado, intitulada “Dois Ensaios Sobre Política Monetária Internacional: Spillovers de Política Monetária na América Latina”, no dia 19/02/2020, às 10:00 horas, na Sala 203, Bloco “F” – CSE/UFSC. A Banca Examinadora será composta pelos Professores Doutores Roberto Meurer (Presidente), Márcio Poletti Laurini (Membro Externo), Fernando Seabra (Membro Interno), João Frois Caldeira (Membro Interno).
O Programa de Pós-Graduação em Economia convida a todos para participarem do seminário intitulado, “Forecasting Volatility using Curve Time Series”, que será ministrado pelo Prof. Dr. Flávio A. Ziegelmann – PPGE e PPGEst da UFRGS.
Resumo: We model the stochastic evolution of probability density functions (pdf’s) of intraday returns over business days, in a functional time series framework. In our empirical analysis of Brazilian index returns, we find evidence that the pdf’s dynamic structure reduces to a vector process lying on a two-dimensional space. Our main contributions are as follows. First, we provide further insight on the finite-dimensional decomposition of the curve process: it is shown that its evolution can be interpreted as a dynamic dispersion-symmetry shift. Second, we provide an application to realized volatility forecasting via several proposed strategies, with a forecasting ability comparable to HAR Realized Volatility models in the Model Confidence Set framework.
Data: 06/12/2019 (sexta-feira)
Horário: 14:30 hs.
Local: Sala 203 (sala de aula PPGEco) Bloco “F” – CSE/UFSC
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